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統計研究彙報第66号 No.2

概要

タイトル

　季節調整法TRAMO-SEATS法の分析

著者

　高部　勲

刊行年月

　2009年3月

要旨

　本稿ではスペイン銀行で開発された季節調整手法であるTRAMO-SEATS法の理論的な面を解説することを目的としており、またTRAMO-SEATS法について批判的な角度から再検討を行い、適用に際して考慮すべき点を点検している。TRAMO-SEATS法は、スペクトル解析に基づくWiener-Kolmogorovフィルタをベースにした信号抽出手法であり、数理的に最適な季節調整結果を得ることができる。AMB分解では、Canonical分解を組み合わせることにより、トレンドや季節性に含まれるノイズを不規則変動に言わば“押し付ける”ことによって季節調整済み結果が滑らかになるようにしている。しかしTRAMO-SEATS法では分析に当たって仮定される制約がやや強く、また恣し意的な基準や合理的でないと考えられる部分もある。現在、様々な方面で、TRAMO-SEATS法を含めた季節調整手法の可否についての比較検討が行われており、本稿はそのような検討に資するものと考えられる。なお本稿ではEUROSTATで開発された、TRAMO-SEATS法が利用できる季節調整のフリーソフト”DEMETRA”の使用方法についても詳しく述べている。

　キーワード：Wiener-Kolmogorov フィルタ、パワースペクトル、フーリエ変換、AMB分解、Canonical分解