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アンサンブル予報とアーニング・アット・リスク

向井 利明(気象庁総務部産業気象課) (肩書は掲載当時のもの)
(平成15年度「専科 表計算ソフト(EXCEL) を用いた統計分析<Aコース>」25期修了生)


 気象庁では、気象情報の利用促進の観点から、平成14年度に、「天候リスクマネジメントへのアンサンブル予報の活用に関する調査」を、民間の金融系研究機関に委託して、実施しました。この調査では、重回帰分析、確率分布、正規分布、パーセンタイル点など、統計学の手法を駆使しています。調査推進の主担当である私としては、統計研修所の研修により、これらの統計に関する知識の整理と再確認ができ、たいへん有意義でした。

 アンサンブル予報とは、気象庁が1か月予報等の季節予報を作成するために導入している予報手法で、複数の数値予報の結果を統計的に処理するものです。このアンサンブル予報から得られる気温等の生起確率分布を、企業等の天候リスクマネジメントに活用する手法や効果などについて、天候リスクを抱える実際の企業にデータ提供等のご協力を頂き、実証的に調査しました。

 調査の結果、アンサンブル予報から得られる気温の確率分布を、金融工学的なリスク管理手法(EaR:アーニング・アット・リスク)に取り込むことにより、これまで定量的に把握することの難しかった天候リスクを確率分布として計量化できること及び、アンサンブル予報を活用することにより、効率的なリスクマネジメントを行えることが示されました。アーニング・アット・リスクとは、将来に亘る一定期間の損益が最大でいくら毀損するかといった金額を確率的に求めたもので、金融機関等において利用されているリスク管理手法の一つです。

 なお、「天候リスクマネジメントへのアンサンブル予報の活用に関する調査」の報告書は、気象庁ホームページの「調査報告」別ウィンドウで開きます。に掲載しています。

(2003.7.1 掲載)


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